MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Автоматизация анализа купонных облигаций

Название:Автоматизация анализа купонных облигаций
Просмотров:104
Раздел:Экономика
Ссылка:Скачать(77 KB)
Описание:Функции для определения характеристик купонов. Функции для определения дюрации.

Часть полного текста документа:

Автоматизация анализа купонных облигаций
    И.Я. Лукасевич
    Для анализа облигаций с фиксированным купоном в ППП EXCEL реализованы 15 функций (табл. 2.4). Все функции этой группы предварительной установки специального дополнения - "Пакет анализа" (см. приложение 1).
    Таблица 2.4
    Функции для анализа облигаций с фиксированным купоном Наименование функции Формат функции Англоязычная версия Русифицированная версия COUPDAYBS ДАТАКУПОНДО ДАТАКУПОНДО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPNCD ДАТАКУПОНПОСЛЕ ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPDAYSBS ДНЕЙКУПОНДО ДНЕЙКУПОНДО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPDAYSNC ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPDAYS ДНЕЙКУПОН ДНЕЙКУПОН(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) COUPNUM ЧИСЛКУПОН ЧИСЛКУПОН(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; [базис]) DURATION ДЛИТ ДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; частота; [базис]) MDURATION МДЛИТ МДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; частота; [базис]) PRICE ЦЕНА ЦЕНА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; погашение; частота; [базис]) ACCRINT НАКОПДОХОД НАКОПДОХОД(дата_вып; дата_след_ куп; дата_согл; ставка; номинал; частота; [базис]) YIELD ДОХОД ДОХОД(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; погашение; частота; [базис]) ODDFYIELD ДОХОДПЕРВНЕРЕГ ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_перв_ куп; ставка; цена; погашение; ?anoioa;[базис]) ODDLYIELD ДОХОДПОСЛНЕРЕГ ДОХОДПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_посл_ куп; ставка; цена; погашение; ?anoioa; [базис]) ODDFPRICE ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_перв_куп; ставка; доход; погашение; ?anoioa; [базис]) ODDLPRICE ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_ пог; дата_вып; дата_посл_куп; ставка; доход; погашение; ?anoioa; [базис]) Рассмотрим технологию применения этих функций на реальном примере из практики российского рынка ОВВЗ.
    Пример 2.9
    Рассматривается возможность приобретения облигаций внутреннего валютного займа Минфина России седьмой серии. Произвести расчет эффективности операции на 18 марта 1997 года исходя из следующих данных .
    Дата выпуска ОВВЗ - 14.05.1996 г. Дата погашения - 14.05.2011 г. Купонная ставка - 3%.Число выплат - 1 раз в год. Средняя курсовая цена на дату операции - 37,34. Требуемая норма доходности - 12% годовых.
    На рис. 2.8 приведена исходная ЭТ для решения этого примера с использованием функций рассматриваемой группы.
    
    Рис. 2.8. Исходная ЭТ для решения примера 2.9
    В приведенной ЭТ исходные (неизменяемые) характеристики займа содержатся в блоке ячеек В2.В8. Значения изменяемых переменных задачи вводятся в ячейки Е2.Е4. Вычисляемые с помощью соответствующих функций ППП EXCEL параметры ОВВЗ, наименования которых содержатся в блоке А10.А22, будут помещаться по мере выполнения расчетов в ячейки блока В10.В22. Руководствуясь рис. 2.8 подготовьте исходную таблицу и заполните ее исходными данными. Приступаем к проведению анализа и рассмотрению функций. Функции для определения характеристик купонов
    Первые 6 функций (табл. 2.4) предназначены для определения различных технических характеристик купонов облигаций и имеют одинаковый набор аргументов :
    дата_согл - дата приобретения облигаций (дата сделки);
    дата_вступл_в_силу - дата погашения облигации;
    частота - количество купонных выплат в году (1, 2, 4);
    базис - временная база (необязательный аргумент). ............




Нет комментариев.



Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  



Похожие работы:

Название:Обеспечение научности и инновационности в социальной работе как условие повышения ее результативности
Просмотров:121
Описание: Обеспечение научности и инновационности в социальной работе как условие повышения ее результативности   1. Системный характер социальной работы Социальная работ

Название:Учет финансовых результатов. Распределение прибыли
Просмотров:103
Описание: Учет финансовых результатов. Распределение прибыли Содержание   Введение 1. Нормативно-методические основы учета 1.1 Понятие, структура и порядок формирования финансового результата 1.2 Определение ф

Название:Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини
Просмотров:85
Описание: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РЕФЕРАТ «Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини» 2010 ЗМІСТ Вступ 1. Поняття

Название:Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності
Просмотров:108
Описание: аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності Для проведення аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діял

Название:Учет формирования финансовых результатов и прочих видов деятельности
Просмотров:67
Описание: Содержание Введение 1. Доходы и расходы организации и их классификация 2. Учет формирования финансовых результатов от прочих видов деятельности 2.1 Учет прочих доходов и расходов 2.2 Отражение прочих рас

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru