Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Самостійна робота на тему:

Економетричний аналіз даних

виконала

студентка групи ЗМЗЕД-41

спеціальності ”менеджмент

зовнішньекономічної діяльності”

Викладач: Пономаренко І.В.

Київ-2006

Мета роботи:

за даними спостережень необхідно:

1.провести розрахунки параметрів чотирьохфакторної моделі;

2.обчислити розрахункові значення Yр за умови варыювання пояснюючих змынних х.

3.перевырити істотність моделі за допомогою коефіцієнтів кореляції і детермінації, критерію Фішера та критерію Стюдента.

4.перевірити наявність мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фаррара-Глобера.

Хід роботи:

 

1.1 проведення розрахунків параметрів чотирьохфакторної моделі

 

а) запишемо матрицю пояснбвальних змінних, яка буде містити: перший стовпчик – одиничні значення; наступні стопчики значення х1, х2, х3, х4 – відповідно інвестиції, виробничі фонди, продуктивність праці та оборотність коштів.

Х=

б) транспонуємо матрицю Х:

ХI=

в) виконуємо множення матриць ХХI  в результаті отримуємо:

11 12132 3352 1279 282 12132 13437196 3710520 1415909 312747 3352 3710520 1028912 394291 86451 1279 1415909 394291 152077 33041 282 312747 86451 33041 7300

г) знайдемо матрицю обернену до  ХХI:

27,6707 -0,0271 -0,0547 0,0401 0,5579 -0,0271 0,0001 -0,0003 0,0003 -0,0018 -0,0547 -0,0003 0,0021 -0,0024 -0,0001 0,0401 0,0003 -0,0024 0,0032 -0,0020 0,5579 -0,0018 -0,0001 -0,0020 0,0663

д) помножимо ХIY:

 

7135 7902232 2187659 836936 184100

є)отримаємо параметри розрахувавши вектор ^A=(ХХI)-1 ХIY

 

-24,4079 0,1725 1,4300 -0,2449 2,9469

Після проведення розрахунків було отримано наступні значення параметрів лінійної моделі:

b0 = -24,41

b1 = 0,1725

b2 = 1,43

b3 = -0,2449

b4 = 2,9469

На основі отриманих параметрів чоритьхфакторної лінійної моделі побудуємо рівняння, яке буде мати наступний вигляд:

Yр = (-24,41)+0,1725х1+1,43х2-0,2449х3+2,9469х4.

 

Отже, отримане рівняня свідчить, що при збільшенні інвестицій на одиницю, прибутки зростуть 172 у.о, за умови незмінності інших факторів; при збільшенні виробничих фондів на одиницю прибутки зростуть на 1430 у.о. за умови незмінності інших факторів; при збіленні продуктивності праці на одиницю прибутки зменьшаться на 244 у.о. за умови незмінності інших факторів; при збільшенні оборотності коштів на одиницю, прибутки збільшаться на 2946 у.о.

1.2 обчислення розрахунків значень Yр за умови варіювання

 

Вплив факторів на прибуток

№ Yp Yp(x1) Yp(x2) Yp(x3) Yp(x4) 1 749,43 701,88 728,53 688,84 689,33 2 634,66 676,60 645,93 693,74 686,38 3 648,86 685,03 652,93 692,51 686,38 4 766,33 691,73 770,53 676,83 695,22 5 626,00 668,17 659,93 691,29 674,59 6 624,15 669,89 652,93 691,78 677,54 7 716,57 700,16 708,93 689,08 686,38 8 673,14 690,01 673,93 690,80 686,38 9 683,09 693,45 680,93 690,31 686,38 10 711,41 700,16 694,93 689,08 695,22 11 732,05 705,32 708,93 687,61 698,17

cер варт

687,79

689,31

688,94

689,26

687,45

1.3 перевірити істотність моделі за допомогою коефіціентів кореляції і детермінації

 

Для перевірки істотності моделі за допомогою коефіцієнтів кореляції, для цього необхідно побудувати кореляційну матрицю. ............