Содержание
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................
1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг...........
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций..........
1.2. Стратегия инвестирования..............................................................
1.3. Модели портфельного инвестирования..........................................
1.4. Риск портфеля ценных бумаг при формировании.........................
2. Управление портфелем ценных бумаг.................................................
2.1. Мониторинг портфеля.....................................................................
2.2. Стратегия управления портфелем ценных бумаг...........................
2.3. Взаимосвязь риска, дохода и доходности......................................
2.4. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг...................................................................................................
3. Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность...............
Заключение.......................................................................................................
Список используемых источников..................................................................
Приложения………………………………………………………………..
ВВЕДЕНИЕ Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную политику, тактику и стратегию своих действий, а также определить основные цели инвестирования (стратегический или портфельный его характер), состав инвестиционного портфеля, приемлемое число ценных бумаг, вероятные и неизбежные риски, качество бумаг, диверсификацию портфеля и т. д.
Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
1) Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
2) Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;
3) Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;
4) Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.
В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Во второй части описывается управление портфелем ценных бумаг: мониторинг портфеля (непрерывный детальный анализ: фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг), стратегия управления портфелем и т.д. И наконец в третьей части данной курсовой роботы – оптимизация и эффективность портфеля ценных бумаг.
Для того чтобы сформировать оптимальный портфель ценных бумаг необходимо разработать инвестиционную стратегию, которая основывается на анализе доходности от вложения, времени инвестирования и анализе возникающих при этом риске. Чем выше риски на рынке ценных бумаг, тем больше требований предъявляется к качеству управления портфелем. ............
