Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Тульский государственный университет»
Кафедра «Финансы и менеджмент»
КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «теоретические основы финансового менеджмента»
Выполнил:
Котенёва М.В. гр.720742
Проверил:
Ушакова Н.В.
Тула 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Расчетная часть
Теоретическая часть
Расчетная часть
1. Составим таблицу, в которой за период с 13.08.2007 по 12.11.2007 прослеживаются ежедневные изменения курсов акций Лукойл, Сургутнефтегаз и РАО ЕЭС, а также изменения биржевого индекса.
Таблица 1. Цены акций и индекс рынка 13.08.2007 – 12.11.2007
Дата
Лукойл
Сургутнефтегаз
РАО ЕС
Индекс рынка 13.08.2007 1969,14 30,443 34,612 1927,63 14.08.2007 1958,50 30,988 34,29 1925,79 15.08.2007 1910,94 30,13 33,889 1886,83 16.08.2007 1863,78 29,497 33,369 1820,3 17.08.2007 1902,00 30,82 33,48 1860,7 20.08.2007 1886,00 30,33 33,16 1852,15 21.08.2007 1862,22 29,633 32,987 1820,65 22.08.2007 1894,00 30,289 32,929 1853,77 23.08.2007 1889,00 29,84 32,454 1864,59 24.08.2007 1891,99 30,55 32,386 1864,74 27.08.2007 1902,00 32,618 32,742 1895,71 28.08.2007 1891,01 31,799 32,4 1877,1 29.08.2007 1887,00 31,24 32,677 1871,54 30.08.2007 1882,00 31,37 32,35 1880,43 31.08.2007 1907,00 32,16 32,361 1919,89 03.09.2007 1922,00 32,12 32,653 1926,5 04.09.2007 1911,00 31,74 31,619 1904,76 05.09.2007 1908,00 31,8 31,387 1905,3 06.09.2007 1940,45 31,9 31,529 1920,88 07.09.2007 1905,10 31,077 30,915 1898,19 10.09.2007 1908,90 31,4 30,793 1898,26 11.09.2007 1915,30 31,6 30,516 1911,97 12.09.2007 1899,50 31,35 29,699 1899,95 13.09.2007 1930,99 31,77 30,048 1932,68 14.09.2007 1926,00 31,55 29,6 1943,25 17.09.2007 1908,00 31,4 29,619 1915,8 18.09.2007 1934,99 31,539 30,303 1938,52 19.09.2007 2015,50 32,309 31,03 2015,36 20.09.2007 2010,11 32,2 30,403 2015,19 21.09.2007 2021,00 32,499 30,649 2026,29 24.09.2007 2028,50 33,239 30,18 2042,2 25.09.2007 1996,01 32,942 30,075 2008,97 26.09.2007 2036,00 33,897 30,6 2049,45 27.09.2007 2063,11 34,15 30,654 2064,16 28.09.2007 2081,80 33,9 30,265 2071,8 01.10.2007 2034,00 33,599 29,8 2047,09 02.10.2007 2112,00 34,141 30,475 2108,57 03.10.2007 2095,00 33,87 30 2092,98 04.10.2007 2105,03 33,71 29,87 2090,08 05.10.2007 2173,04 33,7 30,092 2115,43 08.10.2007 2176,70 33,43 29,95 2130,2 09.10.2007 2187,00 33,344 29,847 2141,79 10.10.2007 2175,00 32,97 29,371 2143,69 11.10.2007 2219,60 32,963 29,998 2173,11 12.10.2007 2201,32 32,64 29,7 2163,11 15.10.2007 2211,75 32,62 29,382 2176,9 16.10.2007 2211,50 32,271 29,15 2159,84 17.10.2007 2210,00 32,15 29,018 2158,09 18.10.2007 2140,51 31,887 29,363 2136,53 19.10.2007 2132,00 31,801 29,55 2142,42 22.10.2007 2076,99 31,45 29,632 2098,57 23.10.2007 2094,00 31,489 30,835 2127 24.10.2007 2084,10 31,191 30,62 2123,36 25.10.2007 2107,50 31,57 30,627 2151,1 26.10.2007 2174,00 32,365 30,632 2194,12 29.10.2007 2232,00 32,795 30,66 2226,02 30.10.2007 2213,40 32,297 29,949 2206,34 31.10.2007 2237,01 32,301 30,1 2223,06 01.11.2007 2230,00 31,92 30,39 2220,16 02.11.2007 2255,00 31,58 30,54 2228,15 06.11.2007 2331,00 31,771 30,28 2268,92 07.11.2007 2308,00 31,65 30,04 2280,95 08.11.2007 2303,11 31,63 30,44 2288,15 09.11.2007 2239,00 30,412 30,11 2262,11 12.11.2007 2203,00 30,07 29,999 2245,86
2. Используя статистические функции Microsoft Excel, рассчитаем среднее значение и дисперсию по каждому столбцу, определим отклонение от среднего в долях от дисперсии и, применив формулу дисперсии к столбцу отклонений, получим среднеквадратическое отклонение σх. Затем рассчитаем значение β-коэффициентов для каждой акции:
где σх – среднеквадратическое (нормированное и стандартизированное) отклонение цены акции от своего среднего,
– среднеквадратическое отклонение рыночного индекса, т.е. ............
