1. Які існують характеристики точності прогнозу?
Прогнозування тимчасового ряду по його поточних і минулих значеннях є важливим прикладним завданням. Один з найпоширеніших методів прогнозування полягає в екстраполяції, тобто в продовженні в майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому. Екстраполяція базується на наступних допущеннях:
1. розвиток явищі може бути з достатньою підставою охарактеризовано плавкою (эволюторной) траєкторією - трендом;
2. загальні умови, що визначають тенденцію розвитку в минулому, не перетерплять істотних змін у майбутньому.
Основними вимогами, пропонованими до результатів прогнозування, є, з одного боку, точність прогнозу, а з іншого боку - максимальна глибина прогнозу. Удосконалення існуючих підходів до встановлення зв'язку глибини й точності прогнозу не тільки з кількісними, але й з якісними характеристиками бази прогнозування є актуальним напрямком для досліджень. У такий спосіб ціль даної роботи - представити математичний підхід до визначення величини глибини прогнозу, реалізація якої здійснюється за допомогою рішення наступних завдань:
1. огляд методів статистичного прогнозування й аналізу тимчасових рядів, видів процесів тимчасових рядів;
2. моделювання пропонованого підходу для тимчасових рядів з різними коливаннями, іншими випадковими характеристиками тимчасових рядів;
3. аналіз поводження автокорреляційних функцій тимчасових рядів;
4. дослідження залежності точності прогнозованих значень від розрахованої глибини прогнозу.
У цей час у практичній діяльності економістами для оцінки глибини економічного прогнозу використається наступна залежність:
де L - період попередження, n - кількість прогнозних значень ряду, В - наявна база прогнозу. Такий підхід для різних динамічних рядів є необґрунтованим, оскільки ніяк не враховує якісної характеристики бази прогнозування, тобто різний ступінь зашумлення, рівень коливань, ступінь взаємозв'язку даних вихідного ряду (див. Рисунок 1).
Рисунок 1 - Використовуваний у цей час підхід до оцінки глибини економічного прогнозу
Проте , саме цей використається фахівцями в області фінансового й економічного прогнозування. В [1] відомий фахівець в області стратегічного планування й прогнозування - Фатхутдінов Р.А. визначає глибину прогнозування чисто емпіричним шляхом, ґрунтуючись на сформованих поданнях і догмах, залежно від використовуваного методу прогнозування. У таблиці 1 представлений підхід Фатхутдінова.
Таблиця 1 - Оцінка глибини прогнозу для різних методів прогнозування
Метод
Область застосування
1 . Нормативний Строк попередження до 10-15 років. 2. Експериментальний Строк попередження до 10-15 років. 3. Параметричний Строк прогнозування до 10 років. 4. Екстраполяція Строк прогнозування до 5 років. 5. Індексний Строк прогнозування до 5 років. 6. Експертний Строк прогнозування не обмежений. 7. Оцінка технічних стратегій Строк прогнозування не обмежений. 8. Функціональний Строк прогнозування не обмежений. 9. Функціональний Строк прогнозування не обмежений.
Повній відсутності чіткого математичного обґрунтування глибини прогнозу у вітчизняних дослідників протистоїть західна школа. ............
