Министерство образования Российской Федерации
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина
Реферат
На тему: «Метод Монте - Карло».
Выполнила:
Студентка 308 группы
Проверила:
Преподаватель
Тамбов 2008
Содержание
Введение…………………………………………………………………3
Метод Монте – Карло при анализе риска…………………………4-10
Метод Монте – Карло в условиях управления
рыночными рисками………………………………………………11 - 16
Заключение……………………………………………………………..17
Список литературы……………………………………………………18
Введение
Управление рисками на сегодняшний день является актуальной проблемой. Поэтому особое внимание уделяется методам управления рисками.
Актуальность исследования состоит в изучении методов управления рисками, а в честности метода Монте - Карло.
Итак, предметом данной работы является метод. Объектом написания данной работы – метод Монте - Карло.
При написании данной работы были поставлены ряд задач и целей.
Цель: всесторонне охарактеризовать применение метода Монте – Карло в управлении рисками предприятия.
Исходя из поставленной цели, были выдвинуты ряд задач:
1. Метод Монте – Карло при анализе риска.
2. Метод Монте – Карло в условиях управления рыночными рисками.
Исследуя тему данной работы, были использовала труды таких авторов как: Ильин И. П. «Планирование на предприятии», «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» под. ред. Лобанова А. А.
Метод Монте – Карло при анализе риска
Широкое распространение особенно при анализе риска получил метод Монте-Карло. Этот метод имитации применим для решения почти всех задач при условии, что альтернативы могут быть выражены количественно. Построение модели начинается с определения функциональных зависимостей в реальной системе, которые в последствии позволяют получить количественное решение, используя теорию вероятности и таблицы случайных чисел.
Модель Монте-Карло не столь формализована и является более гибкой, чем другие имитирующие модели. Причины здесь следующие:
при моделировании по методу Монте-Карло нет необходимости определять, что именно оптимизируется;
нет необходимости упрощать реальность для облегчения решения, поскольку применение ЭВМ позволяет реализовать модели сложных систем;
в программе для ЭВМ можно предусмотреть опережения во времени.
Типичным примером задачи, которая может быть решена на основе модели Монте-Карло, может быть задача на обслуживание. Например, при планировании стратегии развития ресторана быстрого обслуживания необходимо знать, как долго в среднем приходится посетителю ждать обслуживания (среднее значение ожидания). Работа ресторана характеризуется следующими парами. Посетители обслуживаются последовательно на одной кухне. Прибытие клиентов носит случайный характер. Поступление заказов характеризуется следующими данными: интервалы поступления требований до 10 мин составляют 40% случаев, от 10 до 20 мин — 60%. Продолжительность обслуживания в зависимости от вкусов клиентов— также величина случайная. В 80 % случаев на обслуживание требуется 10 мин, в остальных — 30 мин.
В таблице 1 представлены результаты решения задачи на основе имитационной модели Монте-Карло, в которой интервалы между прибытием клиентов и временем обслуживания представлены последовательностью случайных чисел.
Таблица 1
Решение задачи обслуживания с применением метода Монте – Карло.
Номер образца Первая случайная цифра Интервал до прибытия, мин. Время прибытия Время начала обслуживания Вторая случайная цифра Время до обслуживания мин. Время окончания обслуживания Время ожидания, мин Время простоя, мин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
1
9
8
8
2
0
7
4
9
-
10
20
20
20
10
10
20
20
20
0
10
30
50
70
80
90
110
130
150
0
10
40
50
70
100
110
120
130
150
2
8
6
7
9
4
1
3
4
9
10
30
10
10
30
10
10
10
10
30
10
40
50
60
100
110
120
130
140
180
0
0
10
0
0
20
20
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
Примечание. ............
