Содержание

1. Классификация методов измерения риска. Общие методы

2. Статистический метод измерения риска

3. Метод анализа целесообразности затрат

4. Аналитический метод

5. Метод аналогов

Литература

1. Классификация методов измерения риска. Общие методы

 

Методы, измеряющие риск, можно классифицировать на общие и специальные; количественные и качественные.

Общие методы измерения риска применяются вне зависимости от сферы деятельности предпринимателей. К ним относятся:

-          статистический метод;

-          метод анализа целесообразности затрат;

-          аналитический метод;

-          метод экспертных оценок;

-          метод аналогов.

Специальные методы измеряют риск конкретной ее деятельности производителей.

Качественные методы - это методы измерения помощью экспертного анализа. Количественные методы характеризуются получен количественной оценки, которая является удобной для интерпретации экономистами.

2. Статистический метод измерения риска

Статистический метод по определению риска некоторого проекта заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления фирмой аналоги операций.

Данный метод позволяет получить оценку риска торой операции графическим и расчетным способами.

Графический способ основан на том, что ЛПР определяет частоту возникновения потерь для каждой рисковой области и строит линию Лоренца. Частота возникновения потерь определяется по формуле

где n’ – число случаев наступления определенного уровня потерь;

nобщ – число случаев наблюдения (как потерь, так и успеха).

Для построения кривой риска и определения уровня потерь необходимо выделение областей риска.

Предлагается использовать 5 областей риска:

-          безрисковая область - характеризуется отсутствием потерь (0%);

-          область минимального риска - характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры чистой прибыли (25%);

-          область повышенного риска - потери не превышают размеры расчетной прибыли (25-50%);

-          область критического риска - потери превышают размеры расчетной прибыли, но не превышают размеров валовой прибыли (50-75%)';

-          область недопустимого риска - потери, близкие к размеру собственных средств (75 -100%).

Зная области риска, ЛПР определяет частоту возникновения потерь по данным операциям (проектам). Затем строится линия Лоренца (кривая риска) и по графику рассчитывается коэффициент риска по следующей формуле:

 (1)

Если Y = 0, т. е. отсутствуют потери, линия Лоренца будет прямой (рис. 5.1).

Если Y > 0, т. е. уровень риска повышается, частота возникновения потерь будет распределяться неравномерно и линия будет вогнута.

Надо отметить, что кривизна линии Лоренца может иметь противоположное изображение в зависимости от того, как распределились частоты возникновения риска в областях риска (т. е. в областях критического и недопустимого риска частота меньше).

Тогда в формуле (1) единица отсутствует, и она принимает, следующий вид:

 (2)

Отличительной особенностью линии Лоренца является то, что она накопительная. ............