Аннотация
В данной дипломной работе представлена модель, предназначенная для оценки риска инвестиционного проекта.
Модель разрабатывалась с применением теории нечетких множеств. Для оценки риска инвестиционного проекта предложено использовать три критерия, имеющие четкие значения. Модель выдает выходную переменную «уровень риска проекта» также в четком виде. Внутренняя же структура модели является нечеткой.
Представленная модель реализована программно, а предложенный метод принятия решения может быть успешно использован при оценке риска.
Для анализа эффективности работы модели были также программно реализованы модель оценки риска проекта на основе вероятностного подхода и имитационная модель возможных сценариев значений денежных потоков.
Сравнение работы моделей приведено с помощью таблиц, на основе которых сравнивается оцененный риск проекта, а также значения ежегодного чистого приведенного эффекта.
Дипломная работа изложена на 113 страницах, содержит 3 рисунка, 15 таблиц. Список использованных источников состоит из 25 наименований, 3 приложений.
Содержание
Введение 7
1 Аналитический обзор литературы 8
1.1 Основные понятия инвестиционного проектирования 8
1.1.1 Понятие проекта и проектного цикла 8
1.1.2 Оценка текущей стоимости денег 9
1.1.3 Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта 11
1.2 Общие понятия неопределенности и риска 12
1.3 Виды рисков 13
1.4 Мера риска 18
1.5 Методы анализа рисков 18
1.5.1 Метод корректировки нормы дисконта 18
1.5.2 Анализ чувствительности 19
1.5.3 Анализ сценариев 20
1.5.4 Анализ вероятностных распределений потоков платежей 20
1.5.5 Деревья решений 20
1.5.6 Имитационное моделирование (метод Монте-Карло) 21
1.5.7 Модель оценки риска стратегического инвестиционного проекта 22
1.5.8 Метод нечетко-множественной оценки инвестиционного проекта 25
2 Специальная часть 29
2.1 Описание модели оценки риска инвестиционного проекта для ОАО «Завод по производству труб большого диаметра» на основе модели риска стратегического инвестиционного проекта 29
2.2 Проблемы, возникающие при использовании метода оценки риска инвестиционного проекта, основанном на вероятностном подходе. 31
2.3 Имитационная модель получения возможных сценариев величин денежных потоков 32
2.4 Построение модели оценки риска инвестиционного проекта при нечетких входных данных 33
2.5 Описание нечетко-моножественной модели принятия решения для сложных систем 35
2.6 Описание нечетких данных для модели принятия решения о риске инвестиционного проекта 38
3 Анализ результатов 46
3.1 Обоснование выбора среды программирования 46
3.2. ............
