Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Тульский государственный университет»
Кафедра «Финансы и менеджмент»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «теоретические основы финансового менеджмента»
Выполнил: Усачева А.А.
гр.720742
Проверил
Ушакова Н.В.
Тула 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Расчетная часть. 3
Теоретическая часть. 14
Список литературы.. 18
Расчетная часть
№ зачетной книжки - 040617
Так как по моим исходным данным получается 2 акции Ростелеком, то одну из них мы заменим на акцию Роснефти
1. Составим таблицу, в которой за период с 13.08.2007 по 12.11.2007 прослеживаются ежедневные изменения курсов акций Ростелеком, Роснефть и Северсталь, а также изменения биржевого индекса.
Таблица 1. Цены акций и индекс рынка 13.08.2007 – 12.11.2007
Дата Ростелеком Роснефть Северсталь Индекс рынка 13.08.2007 252,70 207,01 426,60 1895,71 14.08.2007 253,21 206,50 423,00 1877,10 15.08.2007 252,00 207,50 421,10 1871,54 16.08.2007 252,50 205,77 417,10 1880,43 17.08.2007 253,05 211,80 440,95 1919,89 20.08.2007 251,88 210,55 441,01 1926,50 21.08.2007 253,49 209,75 434,49 1904,76 22.08.2007 254,88 210,00 433,45 1905,30 23.08.2007 254,96 212,66 438,00 1920,88 24.08.2007 254,40 208,90 429,80 1898,19 27.08.2007 254,21 208,49 434,30 1898,26 28.08.2007 253,02 210,05 441,89 1911,97 29.08.2007 252,06 209,97 438,15 1899,95 30.08.2007 257,20 212,73 459,00 1932,68 31.08.2007 255,00 216,20 450,00 1943,25 03.09.2007 258,00 213,55 446,00 1915,80 04.09.2007 257,00 214,90 454,90 1938,52 05.09.2007 258,60 220,10 478,25 2015,36 06.09.2007 259,00 216,79 476,10 2015,19 07.09.2007 259,78 216,90 499,63 2026,29 10.09.2007 258,81 214,92 504,99 2042,20 11.09.2007 259,85 210,50 495,10 2008,97 12.09.2007 262,00 213,20 511,85 2049,45 13.09.2007 261,98 213,70 517,98 2064,16 14.09.2007 262,70 213,12 523,99 2071,80 17.09.2007 261,25 210,24 531,01 2047,09 18.09.2007 266,60 216,30 559,00 2108,57 19.09.2007 265,01 212,20 558,75 2092,98 20.09.2007 263,99 211,75 540,90 2090,08 21.09.2007 264,53 213,51 553,50 2115,43 24.09.2007 268,60 212,79 559,10 2130,20 25.09.2007 267,00 213,50 566,00 2141,79 26.09.2007 265,00 212,17 588,97 2143,69 27.09.2007 264,53 214,82 584,99 2173,11 28.09.2007 260,60 213,40 566,00 2163,11 01.10.2007 258,69 215,97 556,79 2176,90 02.10.2007 255,66 216,89 533,82 2159,84 03.10.2007 257,60 221,00 549,00 2158,09 04.10.2007 253,16 217,00 544,50 2136,53 05.10.2007 248,30 215,70 548,37 2142,42 08.10.2007 243,48 210,40 546,88 2098,57 09.10.2007 244,00 211,78 572,00 2127,00 10.10.2007 242,50 211,80 580,10 2123,36 11.10.2007 244,77 213,91 581,00 2151,10 12.10.2007 245,00 218,59 588,00 2194,12 15.10.2007 244,20 219,50 586,80 2226,02 16.10.2007 244,06 217,23 571,00 2206,34 17.10.2007 243,49 217,09 584,01 2223,06 18.10.2007 243,60 215,67 586,69 2220,16 19.10.2007 241,80 215,20 575,02 2228,15 22.10.2007 239,50 223,86 578,58 2268,92 23.10.2007 237,50 225,00 580,30 2280,95 24.10.2007 238,36 226,20 580,00 2288,15 25.10.2007 237,25 221,06 559,90 2262,11 26.10.2007 237,50 220,60 571,88 2243,04 29.10.2007 237,77 216,50 551,00 2222,84 30.10.2007 238,98 223,50 558,29 2244,11 31.10.2007 236,79 220,70 559,00 2217,95 01.11.2007 242,20 219,00 548,96 2189,37 02.11.2007 241,23 214,75 541,00 2166,00 06.11.2007 241,80 215,36 544,00 2180,22 07.11.2007 239,93 211,25 540,98 2151,88 08.11.2007 241,50 210,33 551,21 2135,93 09.11.2007 240,25 211,65 551,80 2151,89 12.11.2007 245,14 214,16 547,46 2177,07
2. Используя статистические функции Microsoft Excel, рассчитаем среднее значение и дисперсию по каждому столбцу, определим отклонение от среднего в долях от дисперсии и, применив формулу дисперсии к столбцу отклонений, получим среднеквадратическое отклонение σх. Затем рассчитаем значение β-коэффициентов для каждой акции:
где σх – среднеквадратическое (нормированное и стандартизированное) отклонение цены акции от своего среднего,
– среднеквадратическое отклонение рыночного индекса, т.е. ............
