МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра менеджменту

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Економічний ризик та методи його вимірювання»

Варіант №13

Виконала:

студентка факультету ОФПД

групи ЗМар-6-1(2.в.о.)

Перевірила:

Федулова І.В.

КИЇВ - 2010

ПЛАН

 

1.  Завдання №1

2.  Завдання №2

3.  Завдання №3

4.  Завдання №4

5.  Завдання №5

6.  Завдання №5

Список використаної літератури

Завдання №1

Відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 150 випадків прибуток 1856 було отримано 75 разів, прибуток 680 – 25, а прибуток 1420 – 50 разів, а при вкладанні капіталу в захід Б із 117 випадків прибуток 500 було отримано 55 разів, прибуток 860 – 40 і прибуток 1100 – 22 раза. Визначити варіант вкладання капіталу за допомогою показників математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.

Розв’язок:

Для того, щоб виконати усі необхідні розрахунки і зробити відповідні висновки потрібно спочатку розрахувати ймовірність виникнення кожної суми прибутку. Так, для заходу А , ймовірність виникнення прибутку 1856 гривень визначається як 75/150=0,5 ; прибутку 680 гривень 25/150=0,17 ; прибутку 1420 гривень 50/150=0,36. Для заходу Б ймовірність виникнення прибутку 500 гривень визначається як 55/117=0,47 ; прибутку 860 гривень 40/117=0,34 ; прибутку 1100 гривень 22/117=0,18. Тут потрібно пам’ятати, що ймовірність визначається в долях одиниці і сума альтернативних ймовірностей за кожним заходом повинна дорівнювати одиниці.

Результати зведемо в табл.8.

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунків

Прибуток Ймовіір-ність Прибуток Ймовір-ність Прибуток Ймовір-ність Захід А 1856 0,5 680 0,17 1420 0,36 Захід Б 500 0,47 860 0,34 1100 0,18

Математичне сподівання (М) знаходимо за формулою:

, (1)

де Xi- значення показника в і-тій ситуації;

Рі-ймовіірність виникнення Хі.

Дисперсію (s2) за формулою:

s2 =. (2)

Середньоквадратичне відхилення (s) за формулою:

s=Ö(s2). (3)

Коефіцієнт варіації (cv) за формулою:

cv=s/М. (4)

Для зручності розрахунків побудуємо табл.9.

Таблиця 9

Розрахунок коефіцієнта варіації для заходів А і Б

Показник

Захід А

Захід Б

Математичне сподівання

1856*0,5+680*0,17+

+1420*0,33=1554,8

500*0,47+860*0,34+

+1100*0,18=725,4

Дисперсія

(1856-1554,8)2*0,5+(680-

-1554,8)2 *0,17+(1420-

-1554,8)2 *0,3 =181453,92

(500-725,4)2*0,47+(860-

-725,4)2 *0,34+(1100-

725,4)2*0,18=30105,72

Середнє квадратичне відхилення 425,97 173,51 Коефіцієнт варіації 425,97/1554,8=0,273 173,51/725,4=0,239

При впровадженні заходу А сподіваний дохід більше ніж при впровадженні заходу Б , так як 1554,8>725,4, і ступінь ризику також більша, так як 425,97>173,51. Так завжди буває, що більший доход спричиняє більший ризик. Для того, щоб зробити вибір потрібно розрахувати коефіцієнт варіації, тобто обчислити кількість ризику на одиницю доходу. При впровадженні заходу Б кількість ризику на одиницю доходу буде меншою (0,273< 0,239), а значить потрібно обрати проект Б.

Завдання 2

Маємо два інвестиційні проекти. Норма прибутку по кожному з них залежить від економічної ситуації. ............