Страхование жизни.
    Мы рассмотрели краткосрочное страхование жизни (выплаты происходят по смерти) и как оно устроено, рассмотрели устройство накопительного (долгосрочного) страхования жизни (выплаты производятся как по смерти, так и по дожитию до окончания срока контракта). Это два классических вида страхования жизни. Чтобы понять, как устроены другие продукты страхования жизни, как они развиваются и функционируют, нужно рассмотреть ...?актуа(ль)(ж)(р)ные?... расчеты: формирование тарифов и расчет резервов.
    Актуарные расчеты имеют два направления использования:
    Для расчета тарифов - т.е. сколько должен платить страхователь за тот или иной вид страховой защиты.
    Резервы. О тарифах:
    По условию полиса за определенную выплату предполагается страховое обеспечение, которое выплачивается в случае смерти застрахованного лица, предусмотрена зафиксированная величина СБ - это страховое обеспечение, которое выплачивается в случае дожития. Есть срок контракта и способ оплаты контракта (в рассрочку, или единовременно). Мы можем рассчитать тариф, но для расчета нужна информация, и прежде всего - о риске. Информация о риске - это таблица смертности. Это то, где фиксируются вероятности умереть в определенном возрасте. Формально таблица строится таким образом: рассматривается группа людей (пусть, новорожденных) в количестве 100 000 человек. Фиксируется число умерших в возрасте от 0 до 1 года d0, тогда d1=100 - d0 это число доживших до возраста 1, и т.д. Таблица смертности представляет вероятности дожить до определенного возраста и умереть в определенном возрасте. Таблица смертности может быть рассчитана с различными предположениями: для женщин, для мужчин, с предположением о равном числе мужчин и женщин в группе или в определенном процентном соотношении.
    Для расчета тарифа, кроме таблицы смертности, требуется также следующая информация, образующая базу расчета тарифа: доход I. Зафиксировав таблицу смертности и I, мы можем расчитать основную часть тарифа - нетто-премию. Мы приравняем будущие выплаты в пользу страхователя (выплаты по смерти, или по дожитию до окончания срока контракта) - APV - мат.ожидание современной стоимости выплат, т.к. выплаты осуществляются с определенной вероятностью, вероятность умножается на величину выплаты по дожитию (если застрахованный дожил до окончания срока контракта), далее она дисконтируется. Это приравнивается к будущей премии: т.е то, что мы в будущем выплатим страхователю, приравнивается к тому, что мы от него получим в виде оплаты контракта. Вычисления достаточно сложны. Если контракт оплачивается в рассрочку, т.е. нужно ежегодно или ежемесячно вносить премии, то первые выплаты застрахованного лица происходят с вероятностью 1, а последующие выплаты - при условии (т..е с учетом вероятности), что лицо дожило до срока этих выплат.
    Приравнивая указанные величины, мы определяем размер премии, которую страхователь должен вносить.
    Для расчета реального тарифа (в отличие от нетто-тарифа) требуется величина нагрузки, т.е расходы. Когда мы учитываем расходы, то увеличатся и левая, и правая части равенства, появится брутто-премия - реальная премия, по которой страхуют. Расходы вычислить сложно, зачастую их вычисляют так:
    (нетто-премия) - (брутто-премия)
    1 - f
    где f - доля будущих расходов.
    Это неадекватная оценка расходов, т.к. ............